Navegação Economia por Assunto "Lasso"
Resultados 1-4 de 4
-
Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
(2014) [Dissertação]Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2021) [Dissertação]This is an empirical study split in two parts aimed to explain and forecast realized portfolio volatility and perform portfolio optimization in the Brazilian financial market using realized semicovariances that use ... -
Seasonal weighted lag adaptive LASSO
(2017) [Dissertação]O objetivo principal desse artigo é propor um novo tipo de penalidade LASSO com intuito de melhorar a performance de previsão fora da amostra para séries temporais em cenários de grande dimensionalidade. Também apresentamos ... -
Statistical learning methods for time series forecasting
(2020) [Dissertação]Métodos para alta dimensão tem ganhado cada vez mais importância na literatura econométrica, onde a inclusão de um grande número de variáveis econômicas e financeiras pode melhorar significativamente o desempenho de previsões ...
