Navegação Economia por Assunto "High frequency data"
Resultados 1-2 de 2
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Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Dissertação]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Dissertação]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ...