Navegação Economia por Assunto "Calibration"
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Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
(2010) [Dissertação]Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por ... -
Moratórias de dívida externa brasileira no século xx e políticas de preço de títulos no Ciclo do Real 1994-2017 : uma abordagem de equilíbrio geral com mercados incompletos
(2019) [Dissertação]O trabalho aplica um modelo de equilíbrio geralvsobre os dados brasileiros afim de ver a relação entre choques na renda do Brasil, spread da taxa de juros e a formação de preços de títulos de dívida externa entre 1995-2017. ...