Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras
dc.contributor.advisor | Filomena, Tiago Pascoal | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Gabriel Matos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T02:14:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/103455 | pt_BR |
dc.description.abstract | A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. Esse trabalho define uma medida e uma restrição de liquidez adequada ao mercado brasileiro, possível de ser incorporada em modelos de otimização de carteiras. As simulações realizadas com o modelo proposto demonstraram um alto nível de liquidação das carteiras formadas, próximo a 85%. | pt_BR |
dc.description.abstract | Liquidity is an important element in portfolio management. In 2012, in Brazil, CVM started to require all banks and brokerages to maintain control of the liquidity of its assets/portfolios. This work defines a liquidity measure and liquidity constraints proper to Brazilian market that can be attached to portfolio optimization models. The simulations with the proposed model evidence a high level of portfolio liquidation, close to 85%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Portfolio optimization | en |
dc.subject | Gestão de contratos | pt_BR |
dc.subject | Carteiras de investimento | pt_BR |
dc.subject | Liquidity | en |
dc.subject | Liquidity constraint | en |
dc.subject | Gestão de portfólio | pt_BR |
dc.subject | Portfolio management | en |
dc.subject | Liquidez | pt_BR |
dc.title | Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000937819 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
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