Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
dc.contributor.advisor | Valk, Márcio | pt_BR |
dc.contributor.author | Marcolin, Augusto Felix | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-12T02:05:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/133684 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho busca explorar um pouco da teoria moderna do portfólio comparando-a com uma estratégia ingênua de investimento, quanto a diversificação. Nesse contexto, consideramos o método clássico de otimização, conhecido como “mean variance" em que busca-se minimizar o risco e maximizar os retornos atrelados a uma certa estratégia de investimento e, a estratégia ingênua em que distribui-se proporcionalmente o capital de investimento através de todos os ativos disponíveis. Otimização tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos e é um tópico recorrente na literatura específica. Visando diminuir os erros de estimação, propomos uma nova metodologia para a otimização de portfólio, baseada em agrupamentos de séries temporais. Com intuito de avaliar o desempenho dos diferentes métodos, realizamos uma aplicação ao mercado acionário brasileiro. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Agrupamentos | pt_BR |
dc.title | Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Torrent, Hudson da Silva | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000986075 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática. Departamento de Estatística | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2015 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Estatística: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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TCC Estatística (290)